Khi trở về nước, Đàn Đạo Tế được phong làm Tư khấu, thứ sử Giang châu, trấn giữ Tầm Dương[8].

Do uy tín của Đạo Tế rất cao, các thủ hạ và con cháu ông lại có ảnh hưởng trong triều nên có người ghen ghét gièm pha ông rằng:

Biết đâu người này sẽ trở thành Tư Mã Trọng Đạt![9].

Tống Văn đế ốm liệt giường khá lâu, nhiều lúc nguy kịch. Các tướng Lưu Trạm, Bành Thành Vương Lưu Nghĩa Khang sợ Đàn Đạo Tế sẽ khởi loạn khi vua mất, bèn triệu ông về kinh. Vợ ông là Hướng thị khuyên ông không nên về vì nhiều nguy hiểm, nhưng Đạo Tế vẫn về triều.

Đầu năm 436, Đàn Đạo Tế về tới kinh thành. Bệnh tình Tống Văn đế thêm nặng. Đại thần Nghị Khảng giả tờ chiếu triệu ông đến Tổ Đạo. Khi ông tới nơi thì mấy cha con đều bị bắt giữ và bị bãi hết quan chức. Khi biết mình bị mang ra chém, Đàn Đạo Tế vô cùng tức giận, mắt như đổ lửa, ông bỏ mũ ném xuống đất và nói:

Nếu Đạo Tế này chết thì bọn người ở Giang Nam này không còn lo sợ gì nữa chăng?

Rồi sau đó ông cùng các con bị chém. Những người tâm phúc của ông là Cao Tiến Chi và Tiết Dung cũng bị hại cùng ông. Ngày ông chết, ở kinh thành Kiến Khang có động đất, bay tỏa ra rất nhiều lông trắng. Người ta cho rằng điều đó ứng với câu đồng dao ở Kiến Khang trước đó ít lâu:

Thương thay phù cưu trắngGiết oan Đàn Giang châu[10]

Tới năm 451, vua Bắc Ngụy là Thái Vũ đế lại mang quân nam tiến, liên tiếp đánh bại quân Tống, tiến sát bờ sông Trường Giang. Kinh thành Kiến Khang hoảng loạn, bị đặt trong tình trạng khẩn cấp, động viên cả con em vương công chuẩn bị ra trận. Tống Văn đế hỏi xem ai có thể thay thế Đàn Đạo Tế ra chống giặc, Ân Cảnh Nhân thưa:

Đạo Tế nhiều lần lập đại công nên mới có được uy danh lớn như vậy, những người khác không thể đảm nhiệm được.

Vua Tống đứng trên đỉnh thành dõi nhìn ra xa, thấy cảnh quân Ngụy tiến đến bèn than rằng:

Nếu còn Đạo Tế thì sao có cảnh như ngày nay!

Tuy nhiên sau đó vua Bắc Ngụy chỉ cướp lấy dân mang về bắc mà không vượt Trường Giang nên nhà Lưu Tống vô sự.